Ortalamayı geri döndürme Bitcoin'de işe yarar mı?

Bu makale, kripto pazarında pek popüler olmayan bir stratejiyi değerlendiriyor: ortalamaya geri dönme.

Kripto pazarına uygulanan ortalamaya geri dönüş stratejisi

Bu açıklama, büyük kripto piyasalarının, belki de genç yaşlarından dolayı, çok değişken olma eğiliminde oldukları ve trendleri tersine çevirmeden önce bir süre takip ettikleri gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda “karşı trend” girişlerine yönelik bir strateji bazı sorunlar doğurabilir.

Bununla birlikte, bu söylentilerin sağlam temellere dayanıp dayanmadığını anlamak amacıyla, Önde gelen kripto para birimine ilişkin bir geriye dönük test, Bitcoin. Amaç, kriptoda tersine çevirme stratejileri kullanma ihtimalinin olup olmadığını veya tam tersi bir umut ışığının olup olmadığını daha iyi anlamaktır.

Bu nedenle, iyi bilinen Bollinger Bantlarını kullanan saatlik çubuklar üzerine kurulu otomatik, tersine çevirme stratejisi oluşturmaya devam ediyoruz.piyasanın salınım noktalarını belirleyin. Bollinger Bantları ortalama fiyatın standart sapması olarak hesaplanır. Volatilite arttıkça bantlar genişleme eğiliminde olacak, düşük volatilite sırasında ise birbirine yakınlaşacaktır. 

İki standart sapma üzerinden hesaplanan Bollinger Bantları neredeyse tüm fiyatları içerir (istatistiksel olarak konuşursak %95). Bu nedenle bantların uç noktalarına ulaşıldığında tersine dönme ihtimalinin daha yüksek olduğu ileri sürülebilir.

Strateji, üst banttaki fiyata ulaşıldığında BTC satmak, alt banttaki fiyata ulaşıldığında ise BTC satın almaktır.

Giriş düzeninin örnekleri Şekil 1'de görülebilir.

Dolayısıyla bu, uzun süreli bir piyasa düşüşünün ardından alımların gerçekleştiği ve fiyatların kısa süre sonra toparlanmasını beklediği bir kalıptır. Kısaca tam tersi. 

Buna ek olarak, ihtiyati durdurma kaybı 5 dönemlik ATR (saatlik zaman dilimi) değerinin 10 katı olarak hesaplanır. Bunun nedeni, zararı durdurmanın olmadığı bir geri dönüş stratejisinin büyük kayıplara yol açabilmesi ve yatırımcının sinirlerini ve portföyünü zorlayabilmesidir.

Bu basit stratejiyi, bu pazar için daha temiz verilerin ortaya çıkmaya başladığı 2017 yılında test etmek, gerçekten acı sonuçlar veriyor. 

Geriye dönük testin sonuçları

Strateji kaybeder ve bunu yıllar içinde oldukça istikrarlı bir şekilde yapar. Sonuçta bu beklenen bir şeydi.

Şekil 2'de gösterilen sonuçlar bu pazarın ağırlıklı olarak trendleri takip eden. Sonuçları iyileştirmenin bir yolu var mı? Ters mantıkla yalnızca çalışmaya değer olan en iyi günleri izole etmek mümkün müdür?

Bu soruları yanıtlamak için yazarın özel kalıplarını, yani belirli piyasa koşullarının kodlanmış bir listesini kullanırız. Çalıştırmanın uygun olduğu en iyi durumu belirleyin. 

Kesinlikle denemek çok daha uygundur Kaybeden fikirleri iyileştirmek yerine kazanan fikirleri geliştirin. Didaktik bir ruhla, "gövdenin" (önceki haftanın açılış ve kapanışı arasındaki mesafe) haftanın toplam aralığının (haftanın en yüksek ve haftalık en düşük seviyesi arasındaki mesafe) %75'inden daha büyük olduğu bir haftadan sonra işlem yapmayı düşünmek, önemli iyileşmeler sağladı (şekil 3).

Stratejinin uzun ve kısa her iki tarafında da uygulanan bu kural sayesinde sistem yalnızca çok “inandırıcı”, “belirleyici” bir haftayı takip eden haftalarda çalışmaya mecbur kalıyor. Temel olarak haftalık mumun gövdesinin çok büyük olduğu, piyasanın şu ya da bu şekilde güçlü bir duruş sergilediği ve bu nedenle önümüzdeki hafta geri dönüş görme ihtimalinin daha yüksek olduğu haftalar.

Kâr eğrisi artık yükseliyor ve durum önceki stratejiye göre tamamen tersine dönmüş görünüyor. Kesinlikle, böyle bir piyasada ortalamaya geri dönme stratejisi Bitcoin Sistematik yatırımcılar için bir tür mayın tarlası olmaya devam ediyor, ancak uygun özenle bazı sürprizler barındırabilir. 

Kesin olan şu ki, iyi bir otomatik stratejiler portföyünü çeşitlendirmek amacıyla, Bitcoin için ortaya çıkan farklı pazar aşamalarından yararlanmak amacıyla farklı mantıklara sahip bir sistem parkına sahip olmayı düşünmenin kesinlikle akıllıca olacağıdır.

Ticaret kutlu olsun!