Agresif Bir S&P 500 Oyunu: Cepten Çok Az Harcamayla Uzun Süren

E-mini S&P 500, 200 günlük hareketli ortalamasını test etti ve tutuyor gibi görünüyor. Aksine hisse senedi endeksleri için zorlu bir hafta, genel eğilim daha yüksek olmaya devam ediyor (günlük trend çizgileri yukarıyı gösteriyor ve trend çizgisi desteği tutuyor).

Elbette, ezici medya anlatısı, hisse senetleri için bir düşüş eğilimidir, ancak gidecek bir yer arayan çok fazla nakit ve daha düşük hisse senetleri için konumlanmış kitleler ile, acı ticaret muhtemelen daha yüksektir (piyasalar en fazla miktarda neden olma eğilimindedir) piyasa katılımcılarının çoğuna acı).

Bununla birlikte, piyasaların önemli teknik pivot seviyelerine yakın riskli olduğunun farkındayız; bu nedenle, hataya bolca yer bırakmak önemlidir. Cepten çok az harcama ve uzak destek seviyelerinin altına yerleştirilmiş riskle piyasayı "uzatmanın" bir yolu, çıplak bacakla yayılan bir boğa çağrısıdır. Bu strateji, uzun bir alım opsiyonunu ödemek için piyasanın parasını kullanmayı amaçlar, ancak işin püf noktası, sınırsız risk olmasıdır.

Nisan haftası üç seçeneğini kullanmayı seviyoruz ve spread'i kâr potansiyeli yerine prim tahsilatı lehine yapılandırmayı tercih ediyoruz. Özellikle, April E-mini S&P 500 4100 çağrısını almayı, 4200 çağrısını satmayı ve 3775 satışını satmayı seviyoruz. Vade sonunda risk 3775'in altına düşüyor, bu da kasıtlı olarak son düşük seviyenin altında ve atanan opsiyon söz konusu olduğunda muhtemelen uzun vadeli işlemler almak için kötü bir yer değil.

Bu nedenle, yükseliş eğilimi çoğunlukla bozulmadan kalırsa, bu ticaret nispeten iyi performans göstermelidir.

Haziran E-mini S&P vade sonunda 3775 ile 4100 arasındaysa, ticaret toplanan primi yapar (yaklaşık 700 $), ancak kâr 4100 ile 4200 arasında toplanır ve en iyi senaryo Haziran E-mini'nin 4200'ün üzerinde olmasıdır. vade sonunda. Sonuna kadar tutulursa, kar yaklaşık 5,700 $ olacaktır.

Grafik Kaynağı: QST

Alternatif Strateji

Bu spread, mikro E-mini S&P 500 opsiyonları ile yapılabilir; bu, riski, marjı ve stresi boyutun 1/10'una kadar azaltır.

Benzer şekilde, basitlik arayanlar, basitçe bir mikro E-mini vadeli işlem sözleşmesini satmayı düşünebilirler. Nokta başına 5 ABD Doları ve yaklaşık 20,000 ABD Doları tutarında bir sözleşme değeriyle risk, hesap büyüklüğünden bağımsız olarak çoğu tüccar için nispeten yönetilebilir.

*Agresif Ticaret Fikri: Nisan'da Çıplak Ayakla Yayılan Boğa Çağrısı E-mini S&P 500

— Nisan ES 4100 Çağrısını Satın Alın

— April ES 4200 Çağrısını Sat

— April ES 3775 Sat Sat

Toplanan Toplam Prim = Yaklaşık 14.00 puan sent veya 700$ eksi işlem ücretleri

Bu seçeneklerin süresi 21 Nisan'da sona erecek ve sona ermesine 55 gün var.

Marj = 7,250 $

Risk = 3775'in altında sınırsız

Haziran E-mini S&P 5,700 vade sonunda 500'ün üzerindeyse işlem maliyetleri dikkate alınmadan önce Maksimum Kâr = 4200 ABD Doları

*Ticari vadeli işlemlerde ve opsiyonlarda önemli bir kayıp riski vardır. Spekülasyonda garanti yoktur; çoğu insan emtia ticaretinde para kaybeder. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.